Теперь, когда мы разобрались, что такое биржа биткоинов, отложенные ордера и API, пришло время написать своего собственного бота.
Бот будет выполнять рутинную работу за вас – он будет мониторить состояние биржи, отслеживать текущий курс, создавать ордера на покупку по выгодному курсу, и, после их выполнения, продавать купленную валюту.
Бот будет работать на вашем компьютере, подключаться к бирже под вашей учетной записью, все, что вам потребуется – стабильный интернет, наличие некоторой суммы на балансе биржи, ну и установленный интерпретатор Python (о том, как его установить, я писал в этой статье).
Если сделка на покупку не реализуется в течении какого-то времени (у меня это три минуты) бот отменяет ордер и создает новый, с новым курсом.
Если сделка на покупку прошла, то бот создает ордер на продажу, и держит этот ордер до тех пор, пока он не будет целиком исполнен.
Бот берет среднюю цену по рынку за некоторый период (из-за ограничений exmo, за последние 100 сделок, на других биржах я действовал по другому), и создает ордера на покупку с указанной наценкой – т.е. ниже текущей цены рынка, после чего создает ордера на покупку – опять же с указанной наценкой – получается выше цены рынка. В сумму продаж/покупок закладывается комиссия биржи и, таким образом, нивелируется. Совершая сделки, бот отдает бирже требуемый ею кусок, но прибыль для владельца бота остается неизменной.
Бот отслеживает частичное исполнение ордера – он не будет создавать новых ордеров, пока предыдущий не был полностью исполнен или отменен. Если предыдущий ордер был исполнен частично, бот будет ждать завершения всех сделок по этому ордеру.
Бота можно останавливать и запускать в любой момент и с разных компьютеров – он при запуске проверит состояние ордеров, баланса и так далее – нет нужды бояться того, что при перезапуске потеряются ордера, деньги или что-то еще.
Бот неоднократно протестирован в различных режимах – и с локального компьютера, и в качестве серверного процесса, и мультирежиме – торговле одновременно несколькими валютными парами (в текущем примере мультирежима нет, но можно запускать несколько экземпляров бота с разными настройками – они будут работать параллельно).
В рамках подготовки этой статьи (и отладки алгоритма), я играл на сумму 1 доллар 49 центов – и вот какие он сделки совершал (читать снизу вверх):
Если проанализировать доход/расход, то бот принес 3.5 цента за день – при том, что я играл на полтора доллара – это 2.4% со вклада в день.
Не стоит спешить экстраполировать эту сумму на ежемесячный доход, так как на биржах есть периоды как бешеной активности, так и долгого застоя курса. Тем не менее бот алгоритм спроектирован так, что бы не терять деньги на торгах. Если даже график изменился не в лучшую сторону, и продать по выгодной цене не выходит, бот будет ждать позитивного изменения графика вечно.
Так как бот учебный, некоторые вещи упрощены и убраны из кода – нет стоп-лоссов и тейк-профитов, курс берется по последним 100 сделкам, которые возвращает эта биржа, и есть вероятность, что бот купит на пике, и потом долго не сможет продать (тут придется либо ждать, либо продать по курсу рынка, выбор за человеком).
Так же в примере используется торговля по одной валютной паре, хотя вполне возможно изменить алгоритм для торговли несколькими парами параллельно.
Так же для упрощения вес не пишется в локальную базу данных, а делается запрос к API. С одной стороны, это хорошо для бота, так как информация всегда приходит актуальная, с другой стороны – плохо, так как эта биржа ограничивает количество API запросов до 180 в минуту. Код, который написан здесь, будет работать без проблем, но если вы запустите параллельно несколько экземпляров бота, с разными валютными парами, например, вполне можете наткнуться на это ограничение.
Для наглядности составлена блок-схема алгоритма работы – полностью транслировать её в текст я смысла не вижу, поясню основные принципы.
Бот играет на сумму которую вы указали – в данном случае для примера выбрана сумма 10 долларов США. На эту сумму бот старается купить биткойнов по курсу, чуть ниже текущего курса рынка. Если в течении некоторого времени (три минуты в примере) купить не получается, этот ордер на покупку отменяется, и создается новый, чуть ниже текущей цены уже на этот момент времени.
Если же ордер на покупку исполняется, то бот создает отложенный ордер на продажу этой валюты – он старается продать купленную валюту, и получить за это условные 10 долларов + желаемую наценку.
И в том и в другом случае, в отложенные ордера вносится поправка на комиссию биржи – сделка планируется таким образом, что бы, при успешном завершении, биржа смогла взять свой процент, и что бы это никаким образом не сказалось на благополучии игрока.
Все, что бот зарабатывает, не тратится – бот играет на указанную сумму, а полученный излишек просто копится на балансе.
Вот блок-схема работы:
1. Регистрируйтесь на бирже (если еще этого не сделали):
2. Перейдите в Account-settings-API, нажмите “Generate and save”, и получите ключ и подпись:
3. Установите интерпретатор Python 3.4 и выше (описано в этой статье)
4. Создайте файл с названием exmo.py и скопируйте туда код, указанный ниже
5. В коде, в строках 11 и 13, укажите ключи API, полученные в шаге 2
6. В строке 24 укажите сумму, на которую будет играть бот - CAN_SPEND = 1.45 – сейчас указано 1.45 доллара.
7. На балансе не должно быть currency_1 - например, если играете на паре BTC_USD, то BTC заранее переведите в доллары или в другую валюту, а то продаст в минус.
8. Сохраните и запускайте (F5) – бот начнет работать.
Вы можете его запустить, даже если на бирже сейчас нет денег – бот вас предупредит, и просто ничего не купит. Но, конечно, для успешной работы нужно, что бы деньги были :) На 11.04.2017 минимальная сумма на балансе должна составлять примерно 1.5 доллара – это примерно равно минимальной сумме сделки на бирже, 0.001 Btc.
import urllib, urllib.request, http.client
import time
import json
import sys
# эти модули нужны для генерации подписи API
import hmac, hashlib
# ключи API, которые предоставила exmo
API_KEY = ''
# обратите внимание, что добавлена 'b' перед строкой
API_SECRET = b''
# Тонкая настройка
CURRENCY_1 = 'BTC'
CURRENCY_2 = 'USD'
CURRENT_PAIR = CURRENCY_1 + '_' + CURRENCY_2
ORDER_LIFE_TIME = 3 # через сколько минут отменять неисполненный ордер на покупку CURRENCY_1
STOCK_FEE = 0.002 # Комиссия, которую берет биржа (0.002 = 0.2%)
AVG_PRICE_PERIOD = 15 # За какой период брать среднюю цену (мин)
CAN_SPEND = 10 # Сколько тратить CURRENCY_2 каждый раз при покупке CURRENCY_1
PROFIT_MARKUP = 0.001 # Какой навар нужен с каждой сделки? (0.001 = 0.1%)
DEBUG = True # True - выводить отладочную информацию, False - писать как можно меньше
STOCK_TIME_OFFSET = 0 # Если расходится время биржи с текущим
# Запросить с биржи лимиты и использовать данные в работе
PAIR_LIMITS = {}
with urllib.request.urlopen("https://api.exmo.com/v1.1/pair_settings") as url:
pairs_settings = json.loads(url.read().decode())
if CURRENT_PAIR in pairs_settings:
PAIR_LIMITS = pairs_settings[CURRENT_PAIR]
else:
print("Не удалось найти настройки пары", CURRENT_PAIR, "в ответе от биржи", pairs_settings)
sys.exit(1)
CURRENCY_1_MIN_QUANTITY = float(PAIR_LIMITS["min_quantity"]) # минимальная сумма ставки - берется из https://api.exmo.com/v1/pair_settings/
PRICE_PRECISION = int(PAIR_LIMITS["price_precision"])
# базовые настройки
API_URL = 'api.exmo.com'
API_VERSION = 'v1'
# Свой класс исключений
class ScriptError(Exception):
pass
class ScriptQuitCondition(Exception):
pass
# все обращения к API проходят через эту функцию
def call_api(api_method, http_method="POST", **kwargs):
# Составляем словарь {ключ:значение} для отправки на биржу
# пока что в нём {'nonce':123172368123}
payload = {'nonce': int(round(time.time()*1000))}
# Если в ф-цию переданы параметры в формате ключ:значение
if kwargs:
# добавляем каждый параметр в словарь payload
# Получится {'nonce':123172368123, 'param1':'val1', 'param2':'val2'}
payload.update(kwargs)
# Переводим словарь payload в строку, в формат для отправки через GET/POST и т.п.
payload = urllib.parse.urlencode(payload)
# Из строки payload получаем "подпись", хешируем с помощью секретного ключа API
# sing - получаемый ключ, который будет отправлен на биржу для проверки
H = hmac.new(key=API_SECRET, digestmod=hashlib.sha512)
H.update(payload.encode('utf-8'))
sign = H.hexdigest()
# Формируем заголовки request для отправки запроса на биржу.
# Передается публичный ключ API и подпись, полученная с помощью hmac
headers = {"Content-type": "application/x-www-form-urlencoded",
"Key":API_KEY,
"Sign":sign}
# Создаем подключение к бирже, если в течении 60 сек не удалось подключиться, обрыв соединения
conn = http.client.HTTPSConnection(API_URL, timeout=60)
# После установления связи, запрашиваем переданный адрес
# В заголовке запроса уходят headers, в теле - payload
conn.request(http_method, "/"+API_VERSION + "/" + api_method, payload, headers)
# Получаем ответ с биржи и читаем его в переменную response
response = conn.getresponse().read()
# Закрываем подключение
conn.close()
try:
# Полученный ответ переводим в строку UTF, и пытаемся преобразовать из текста в объект Python
obj = json.loads(response.decode('utf-8'))
# Смотрим, есть ли в полученном объекте ключ "error"
if 'error' in obj and obj['error']:
# Если есть, выдать ошибку, код дальше выполняться не будет
raise ScriptError(obj['error'])
# Вернуть полученный объект как результат работы ф-ции
return obj
except ValueError:
# Если не удалось перевести полученный ответ (вернулся не JSON)
raise ScriptError('Ошибка анализа возвращаемых данных, получена строка', response)
# Реализация алгоритма
def main_flow():
try:
# Получаем список активных ордеров
try:
opened_orders = call_api('user_open_orders')[CURRENCY_1 + '_' + CURRENCY_2]
except KeyError:
if DEBUG:
print('Открытых ордеров нет')
opened_orders = []
sell_orders = []
# Есть ли неисполненные ордера на продажу CURRENCY_1?
for order in opened_orders:
if order['type'] == 'sell':
# Есть неисполненные ордера на продажу CURRENCY_1, выход
raise ScriptQuitCondition('Выход, ждем пока не исполнятся/закроются все ордера на продажу (один ордер может быть разбит биржей на несколько и исполняться частями)')
else:
# Запоминаем ордера на покупку CURRENCY_1
sell_orders.append(order)
# Проверяем, есть ли открытые ордера на покупку CURRENCY_1
if sell_orders: # открытые ордера есть
for order in sell_orders:
# Проверяем, есть ли частично исполненные
if DEBUG:
print('Проверяем, что происходит с отложенным ордером', order['order_id'])
try:
order_history = call_api('order_trades', order_id=order['order_id'])
# по ордеру уже есть частичное выполнение, выход
raise ScriptQuitCondition('Выход, продолжаем надеяться докупить валюту по тому курсу, по которому уже купили часть')
except ScriptError as e:
if 'Error 50304' in str(e):
if DEBUG:
print('Частично исполненных ордеров нет')
time_passed = time.time() + STOCK_TIME_OFFSET*60*60 - int(order['created'])
if time_passed > ORDER_LIFE_TIME * 60:
# Ордер уже давно висит, никому не нужен, отменяем
call_api('order_cancel', order_id=order['order_id'])
raise ScriptQuitCondition('Отменяем ордер -за ' + str(ORDER_LIFE_TIME) + ' минут не удалось купить '+ str(CURRENCY_1))
else:
raise ScriptQuitCondition('Выход, продолжаем надеяться купить валюту по указанному ранее курсу, со времени создания ордера прошло %s секунд' % str(time_passed))
else:
raise ScriptQuitCondition(str(e))
else: # Открытых ордеров нет
balances = call_api('user_info')['balances']
if float(balances[CURRENCY_1]) >= CURRENCY_1_MIN_QUANTITY: # Есть ли в наличии CURRENCY_1, которую можно продать?
"""
Высчитываем курс для продажи.
Нам надо продать всю валюту, которую купили, на сумму, за которую купили + немного навара и минус комиссия биржи
При этом важный момент, что валюты у нас меньше, чем купили - бирже ушла комиссия
0.00134345 1.5045
"""
wanna_get = CAN_SPEND + CAN_SPEND * (STOCK_FEE+PROFIT_MARKUP) # сколько хотим получить за наше кол-во
print('sell', balances[CURRENCY_1], wanna_get, (wanna_get/float(balances[CURRENCY_1])))
new_order = call_api(
'order_create',
pair=CURRENT_PAIR,
quantity = balances[CURRENCY_1],
price= "{price:0.{prec}f}".format(prec=PRICE_PRECISION, price=wanna_get/float(balances[CURRENCY_1])),
type='sell'
)
print(new_order)
if DEBUG:
print('Создан ордер на продажу', CURRENCY_1, new_order['order_id'])
else:
# CURRENCY_1 нет, надо докупить
# Достаточно ли денег на балансе в валюте CURRENCY_2 (Баланс >= CAN_SPEND)
if float(balances[CURRENCY_2]) >= CAN_SPEND:
# Узнать среднюю цену за AVG_PRICE_PERIOD, по которой продают CURRENCY_1
"""
Exmo не предоставляет такого метода в API, но предоставляет другие, к которым можно попробовать привязаться.
У них есть метод required_total, который позволяет подсчитать курс, но,
во-первых, похоже он берет текущую рыночную цену (а мне нужна в динамике), а
во-вторых алгоритм расчета скрыт и может измениться в любой момент.
Сейчас я вижу два пути - либо смотреть текущие открытые ордера, либо последние совершенные сделки.
Оба варианта мне не слишком нравятся, но завершенные сделки покажут реальные цены по которым продавали/покупали,
а открытые ордера покажут цены, по которым только собираются продать/купить - т.е. завышенные и заниженные.
Так что берем информацию из завершенных сделок.
"""
deals = call_api('trades', pair=CURRENT_PAIR)
prices = []
for deal in deals[CURRENT_PAIR]:
time_passed = time.time() + STOCK_TIME_OFFSET*60*60 - int(deal['date'])
if time_passed < AVG_PRICE_PERIOD*60:
prices.append(float(deal['price']))
try:
avg_price = sum(prices)/len(prices)
"""
Посчитать, сколько валюты CURRENCY_1 можно купить.
На сумму CAN_SPEND за минусом STOCK_FEE, и с учетом PROFIT_MARKUP
( = ниже средней цены рынка, с учетом комиссии и желаемого профита)
"""
# купить больше, потому что биржа потом заберет кусок
my_need_price = avg_price - avg_price * (STOCK_FEE+PROFIT_MARKUP)
my_amount = CAN_SPEND/my_need_price
print('buy', my_amount, my_need_price)
# Допускается ли покупка такого кол-ва валюты (т.е. не нарушается минимальная сумма сделки)
if my_amount >= CURRENCY_1_MIN_QUANTITY:
new_order = call_api(
'order_create',
pair=CURRENT_PAIR,
quantity = my_amount,
price="{price:0.{prec}f}".format(prec=PRICE_PRECISION, price=my_need_price),
type='buy'
)
print(new_order)
if DEBUG:
print('Создан ордер на покупку', new_order['order_id'])
else: # мы можем купить слишком мало на нашу сумму
raise ScriptQuitCondition('Выход, сумма для торгов (CAN_SPEND) меньше минимально разрешенной биржей')
except ZeroDivisionError:
print('Не удается вычислить среднюю цену', prices)
else:
raise ScriptQuitCondition('Выход, не хватает денег')
except ScriptError as e:
print(e)
except ScriptQuitCondition as e:
if DEBUG:
print(e)
pass
except Exception as e:
print("!!!!",e)
try:
balances = call_api('user_info')['balances']
alt_balance = float(balances[CURRENCY_1])
poss_profit = (CAN_SPEND*(1+STOCK_FEE) + CAN_SPEND * PROFIT_MARKUP) / (1 - STOCK_FEE)
if float(balances[CURRENCY_1]) > 0:
decision = input("""
У вас на балансе есть {amount:0.8f} {curr1}
Вы действительно хотите, что бы бот продал все это по курсу {rate:0.8f}, выручив {wanna_get:0.8f} {curr2}?
Введите Д/Y или Н/N
""".format(
amount=alt_balance,
curr1=CURRENCY_1,
curr2=CURRENCY_2,
wanna_get=poss_profit,
rate=poss_profit/alt_balance
))
if decision in ('N','n','Н','н'):
print("Тогда избавьтесь от {curr} (как вариант создайте ордер с ними по другой паре) и перезапустите бота".format(curr=CURRENCY_1))
sys.exit(0)
except Exception as e:
print(str(e))
while(True):
main_flow()
time.sleep(1)
Строки 16 и 17 обозначают валютную пару. В данном примере это BTC_USD, но вы можете поменять на любую другую.
Строка 19 - CURRENCY_1_MIN_QUANTITY = 0.001. Это минимальная ставка, которая допускается на бирже. Для разных валют она разная, и, вообще, стоило бы получать её автоматически через API запрос. Но это усложнит код, поэтому я указал её как константу. Тем не менее, если вы планируете торговать другой валютой, вам следует поменять это значение, иначе торговля может затрудниться.
Строка 21 - ORDER_LIFE_TIME = 3. Если ордер на покупку не сыграл, то через сколько минут отменить его и создать новый, с новой ценой, более приближенной к текущим реалиям.
Строка 22 - STOCK_FEE = 0.002. Комиссия биржи за совершенную сделку. Непохоже, что бы она когда-то менялась, но, тем не менее, вы, при необходимости, сможете поменять её здесь если понадобится.
Строка 23 - AVG_PRICE_PERIOD = 90. Бот, в идеале, смотрит сделки за последние 90 минут, что бы узнать среднюю цену, в данной реализации он получает список совершенных сделок, и берет те из них, кто моложе 90 минут. Другой вопрос, что биржа не возвращает больше 100 записей, так что в данном случае число 90 сильно завышено.
Строка 24 - CAN_SPEND = 1.45. Важный параметр – сумма денег, которую вы доверяете боту для игры. В данном случае – 1 доллар 45 центов. Это удобно в том случае, когда бот играет на одну валютную пару, а вы – на другую, ну и еще гарантирует, что бот не проиграет всё, что нажито. В общем, чем больше эта сумма, тем больше денег он может заработать.
Строка 25 - PROFIT_MARKUP = 0.001. Это сумма наценки, которую вы хотите получить. В данном случае – это 0.1% от ставки. Чем больше это число, тем больше вы заработаете, но и курс будет раздуваться больше – т.е. вам придется дольше ждать исполнения сделки. Допускается дальнейшее дробление – например, число 0.00111 подходит. Если указать ноль, то бот будет работать вхолостую, обогащая биржу. Вы при этом, терять и зарабатывать не будете.
В строке 26 указано DEBUG = True. С этим параметром будет очень «разговорчивым», он будет комментировать каждое свое действие. Когда вам это надоест, советую вместо True написать False – тогда бот будет писать только по делу.
Так же не помешало бы в код добавить обработку некоторых исключительных ситуаций, перевести на ООП и так далее – но я не вижу смысла усложнять учебный код. Тот, кто заинтересуется, сможет сделать всё это и сам. Ну, или не делать, а просто пользоваться ботом как он есть :)
Надеюсь, этот бот будет для вас полезен – и буду признателен обратной связи. Расскажите, каких результатов вы добились при использовании, с какими трудностями столкнулись и какие моменты показались вам непонятными.
Желаю вам стабильных, хороших заработков!