Немного о комиссиях - будь они неладны

Биржи требуют вложений. Причем вложений довольно серьезных, речь порой идет о десятках тысяч долларов в месяц. Это аренда/содержание серверов, зарплата техников и программистов, специалистов техподдержки, безопасников (биржа – объект №1 для хакера), затраты на рекламу, юристов и так далее.

Казалось бы, не так сложно написать движок для биржи – но это только казалось бы. Когда основным требованием становится HighLoad,  необходимость обслуживать одновременно десятки тысяч пользователей и ботов, проводить миллионы сделок в микросекундное время, в дело вступают команды программистов с трехэтажными зарплатами, и пишут код несколько месяцев. Для высокой нагрузки требуются как сервера непосредственно с кодом, так и кеширующие/проксирующие, сервера для сбора/обработки логов, построения статистики. Вообще о создании приложений, рассчитанных на высокую нагрузку пишут книги, проводят семинары, вебинары, и дело это затратное и хлопотное.

В общем к чему это я? Биржи требуют вложений, а вложения необходимо отбивать. И для этого биржи берут комиссию.

Комиссия.

За сделки

Практически все биржи берут комиссии за сделки – от каждой операции купли или продажи отстегивается кусочек, который идет напрямую создателям. Размер комиссии определяется самой биржей, и разнится для каждой площадки.

Например, Эксмо и btc-e берут 0.2% от каждой сделки – иначе говоря, 2 тысячные от вырученной валюты. Если вы берете на тысячу рублей валюту по курсу 100 рублей за штуку, то получаете по факту не 10 единиц валюты, как рассчитывали, а 9.98 – остаток идет владельцам. Если потом продаете купленные 9.98 единиц, то с вырученных рублей отдаете еще 0.2% и т.п. Впрочем, в том году btc-e устраивала акцию, в течении двух месяцев вообще ничего не брала, и это было круто)

У Полоникса система поинтереснее – комиссия рассчитывается автоматически в зависимости от вашего поведения. Философия такая – если вы покупаете или продаете по рынку – т.е. просто пользуетесь как в магазине, то комиссия идет повышенная. Если вы выставляете свои цены покупки и продажи – т.е. именно расчетные, выгодные вам и идущие выше или ниже цен других игроков, то вы хороший человек, помогаете формировать разницу курсов, за это вам комиссию снижают. Для игроков первой категории начальная комиссия сегодня составляет 0.15%, для второй категории – 0.25%.

Ну, и еще, чем больше денег вы прокрутили на бирже за 30 дней, тем меньше ваша комиссия. Кол-во денег в вашем обороте пересчитывается каждые 24 часа. Более подробная табличка тут - https://poloniex.com/fees/, но я вам её скопирую:

В первой колонке отображается комиссия для мейкеров – тех, кто формирует рынок. Во второй – для тейкеров – тех, кто покупает по ценам других игроков. В третьей – объем, который надо обернуть, что бы платить такую комиссию.

Например, пока вы не прокрутите 600 BTC за месяц, но формируете цену, вы будете платить 0.15%, когда прокрутите от 600 до 1200 BTC, будете платить 0.14% и так далее.

Должен сразу вас предупредить – тут есть то ли баг, то ли фича. Если даже вы ставите свою цену (т.е. ведете себя как мейкер), то к моменту когда ваш ордер сыграет, рынок может повернуться так, что ваша цена станет рыночной – и биржа возьмет с вас 0.25%. Я это испытал не раз, когда запустил бота, и теперь советую не полагаться на комиссию заранее, а всегда проверять итоговую комиссию после исполнения лота. Если торгуете через API, то комиссия отображается в поле fee метода returnOrderTrades

Ну а глазами её можно посмотреть на странице с историей торгов, хотя это вы, наверное, и без меня знаете.

За ввод и вывод

Тут тоже снимают, кто во что горазд, хотя не всегда. Например, полоникс за ввод комиссию не берет – сколько прислали, столько и пришло, но там принимаются только криптовалюты, так что это ожидаемо.

Btc-e на каждую валюту и каждый способ оплаты устанавливает свою комиссию, посмотреть можно здесь. Правда, что касается вывода криптовалюты, большая часть идет майнерам – например, если вывести 0.01 BTC, то майнерам пойдет 0.0008, т.е. меньше, чем заявлено на сайте.

По Эксмо комиссии можно посмотреть в этой табличке, в общем и целом везде не слишком выгодно вводить и выводить. Например, если решите завести 1000 рублей на эксмо через Киви, то сначала Киви выставит вам комиссию в 85 рублей сверху, вы отдадите 1085, после чего с пришедшей тысячи комиссию возьмет уже Эксмо, 5.9% - и вы получите 941 рубль, отдав 1085.. Итого получится почти 13% за ввод.

Я не знаю, почему биржи берут комиссию только за то, что вы доверяете им свои деньги, и в чем вообще смысл этого двойного отжатия, но вот оно работает так, имейте в виду.

Зачем это знать?

Если вы торгуете небольшими объемами и рассчитываете на скорость торгов – совершить как можно больше мелких сделок за наименьшее время, что бы суммарно получить прибыль – тут вас комиссия и подловит. Вполне может получиться так, что вы, скажем, рассчитываете получить 0.00001000 по итогам каждого цикла купли/продажи, но двойная комиссия (одна на покупку, другая на продажу) съедает в итоге 0.00001001. Поэтому надо либо закладывать комиссию в сумму или курс каждой сделки, либо не учитывать комиссию при покупке, но учитывать двойную или больше (проценты, они же коварные) при продаже.

Если вы торгуете руками на долгую стратегию, закладываете серьезные суммы и серьезные ожидания от прибыли, то комиссия затронет вас не сильно – но и со счетов её нельзя сбрасывать, ведь в конечном итоге максимальную прибыль получит тот, чей план был досконально продуман от и до, и кто смог претворить его в жизнь.

Ну и еще, по хорошему, в желаемую сумму профита на бирже для каждого круга купли/продажи стоит закладывать не только комиссии за сделки и желаемый навар, но и отбитие комиссии за ввод-вывод – если вы теряете, скажем, 1500 рублей за ввод, 1700 за вывод, то вам и готовиться надо к тому, что бы поднять как минимум 3200 на бирже, иначе вы просто отдадите свои деньги посторонним людям.

Желаю вам хороших заработков и точных расчетов.

Удачи!