Или почему у подстраховщиков деньги утекают.
Примечание: вся эта статья посвящена валютной торговле – с акциями там другая совершенно история, долгая и сосредоточенная, в чем-то совершенно другой мир с другими законами.
Почему-то на куче семинаров, в тысячах книг приводятся подробные описания того, как стоп-лосс работает, чем он может помочь и так далее. Давайте и я отмечусь в том же.
О стоп-лоссах, процентах и осторожности
СТОП-ЛОСС – указание бирже/брокеру продавать активы, когда курс изменился в невыгодную сторону и продолжает двигаться всё в том же направлении. Например, вы хотите продать доллар за 50 рублей (что бы получить выгоду), но если курс доллара упадет ниже 40, то продадите и за 40, лишь бы еще больше не потерять, и хоть что-то вернуть. Поэтому вы ставите СТОП-ЛОСС – продавать, если курс упадет до 40.
Так вот – применительно к торговле криптовалютой – это путь тупиковый. По крайней мере, если стоп-лоссы ставить на 10-15% ниже цены покупки. А именно такие примеры, почему то, приводятся в книгах и на курсах. Надо так делать или нет остается за обучающимся – но я вот, делал поначалу в метатрейдере, это еще про живую валюту было. Делал и думал – в чем суть-то, деньги же теряются, а подождал бы чуть-чуть, поднял бы наоборот, график же на разворот пошел.
От стоп-лосса, на мой взгляд, должна быть польза, что бы совсем не уйти в ноль – это при падении курса на 90% или вроде того. И при этом в цену сделки вложено 10% ваших инвестиций, и 90% - нажитое/не жалкое. Тогда вы вернете инвестиции, и сможете уйти с биржи в том, в чем пришли. Но ситуация эта скорее фантастическая на мой взгляд.
Другая ситуация – это когда вы изначально задираете цену, скажем, на 20%, и СТОП-ЛОСС выставляете на продажу с ВЫГОДОЙ – вот почему-то про это я не видел нигде советов. Т.е. например на 50 рублей вы купили 1 доллар. Для получения выгоды вы ставите цену в 70 рублей (не особо рассчитывая на удачу), а стоп-лосс выставляете в 60 рублей. Таким образом, при наличии достаточной суммы, вы могли бы влиять на курс рынка, либо продавать более-менее выгодно с меньшими суммами. Но такой финт не каждая биржа позволит.
О тейк-профитах, росте и жадности
Похожая ситуация с тейк-профитом – ограничителе заработка.
Тейк-профит – указание бирже/брокеру продавать активы, когда цена достигнет указанной или будет выше. Т.е. купив один доллар за 50 рублей, вы можете поставить тейк-профит, когда цена достигнет 60.
По сути, все биржи криптовалют поддерживают это указание по умолчанию – т.е. создавая отложенный ордер на продажу с прибылью, вы формируете тейк-профит, значение которого равно цене, по которой вы хотите продать свою валюту. Ваш ордер будет исполнен при очередном тике биржи, и цена может оказаться выше запланированной вами.
Дело в том, что на серверной стороны каждой биржи работает планировщик. Его реализация, конечно, будет разной от биржи к бирже, но общий принцип одинаков – взять все отложенные ордера, отсортированные по порядку создания, проверить, какие из них можно выполнить в текущий момент, ну и выполнить соответственно. На выполнение каждой операции тратится некоторое время – пусть даже оно занимает миллисекунды и параллельно проводится несколько десятков/сотен операций, но когда счет идет на миллионы некоторое общее замедление процесса всегда имеет место быть.
Таким образом, когда планировщик доберется конкретно до вашего ордера, текущая цена рынка может быть выше запланированной вами – и ваш ордер будет выполнен по текущей цене. Это не значит, что он непременно будет целиком и полностью выполнен – он может выполниться частично, и тогда следующие операции по вашему ордеру будут проводиться в следующий тик.
Иногда могут быть варианты – в некоторых случаях тейк-профиты игроком настраиваются так, что бы при достижении цены А продать 80%, при достижении цены Б продать еще 10%, а все остальное продать по цене В. Это уже для изысканных (просветленных) мсье.
Выводы
Стоп-лосс – это убийца денег на рынке криптовалюты. Если вам нужна гибкость при принятии решений – используйте API, принимайте решения на основе текущего курса, динамики, времени падении курса. Иными словами, пишите лучше бота или играйте руками, больше заработаете, меньше потеряете.
Тейк-профит – стандартный инструмент создания отложенных ордеров. Если опять же использовать бота, то планку тейк-профита можно поднимать вместе с ростом курса, а выставлять минимум можно при помощи стоп-лосса, что позволит держать сделку в нужном коридоре, выше цены покупки.
Желаю вам поменьше лоссов и побольше профитов, дорогу осилит идущий!
