Давайте что-нибудь проанализируем.. Например, историю торгов? Это и в принципе полезно, и скиллы набьются полезные… В общем план такой – научиться вытаскивать нужные данные с биржи, экспортировать в Excel, ну и что-нибудь с ними делать. Понятно, что не руками :) Поехали!
Нам потребуется
а) Установленный питон с модулем requests (как установить читайте тут)
б) Установленный модуль openpyxl – но тут всё просто, запустите командную строку и вбейте pip install openpyxl
После того, как вы все установили, давайте проверим, создаются ли валидные Excel файлы. Простейший пример (взятый с официального сайта) показывает, как создать новую книгу, внести туда данные и сохранить:
from openpyxl import Workbook wb = Workbook() # Выбрать активную книгу ws = wb.active # Запишем число 42 в ячейку А1 ws['A1'] = 42 # Добавим строку с данными ws.append([1, 2, 3]) # В поле А2 запишем текущую дату и время import datetime ws['A2'] = datetime.datetime.now() # Сохраним файл рядом со скриптом import os wb.save(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)) + "/sample.xlsx")
Копируем этот код, вставляем в IDLE (опять же, подробности тут), сохраняем под каким-нибудь именем (у меня это excel_test.py) и запускаем (F5). В папке рядом со скриптом должен появиться файл sample.xlsx.
Можно открыть его экселем и посмотреть, что внутри:
Ок, работает, писать данные можем. Теперь давайте попробуем забрать с exmo.me всю историю торгов. Точнее не так – всю историю Эксмо не дает, а дает максимум 10 000 последних торгов по паре.
Вот код – вставим в IDLE, сохраним как exmo_excel.py и запустим (о том, что такое API и как работать с ним на Exmo читайте в других статьях цикла – ссылки в конце статьи, над комментариями).
import urllib, http.client
import os
import time
import json
# эти модули нужны для генерации подписи API
import hmac, hashlib
from openpyxl import Workbook
from datetime import datetime, timezone
# ключи API, которые предоставила exmo
API_KEY = 'K-...'
# обратите внимание, что добавлена 'b' перед строкой
API_SECRET = b'S-...'
# базовые настройки
API_URL = 'api.exmo.com'
API_VERSION = 'v1'
# Свой класс исключений
class ScriptError(Exception):
pass
class ScriptQuitCondition(Exception):
pass
# все обращения к API проходят через эту функцию
def call_api(**kwargs):
payload = {'nonce': int(round(time.time()*1000))}
if kwargs:
payload.update(kwargs)
payload = urllib.parse.urlencode(payload)
H = hmac.new(key=API_SECRET, digestmod=hashlib.sha512)
H.update(payload.encode('utf-8'))
sign = H.hexdigest()
headers = {"Content-type": "application/x-www-form-urlencoded",
"Key":API_KEY,
"Sign":sign}
conn = http.client.HTTPSConnection(API_URL, timeout=60)
conn.request("POST", "/"+API_VERSION + "/" + kwargs['method'], payload, headers)
response = conn.getresponse().read()
conn.close()
try:
obj = json.loads(response.decode('utf-8'))
if 'error' in obj and obj['error']:
raise ScriptError(obj['error'])
return obj
except json.decoder.JSONDecodeError:
raise ScriptError('Ошибка анализа возвращаемых данных, получена строка', response)
# Получим список всех пар, по которым торгует биржа
pairs_list = []
pairs = call_api(method='pair_settings')
for pair in pairs:
pairs_list.append(pair) # сложим их в словарь
pairs_str = ','.join(pairs_list) # из словаря создадим строку, с парами, разделенными запятыми
# Получим историю торгов по всем парам
trades = call_api(method='user_trades', pair=pairs_str, limit=10000)
for pair in trades: # пройдемся по каждой паре
if not trades[pair]: #пропускаем пары, по которым не было торгов
continue
# Теперь проходим по всем торгам этой пары
print(pair, len(trades[pair]))
Должны увидеть список пар, по которым торговали, и кол-во полученных сделок по каждой их них. У меня это выглядит так:
Не лишним будет упомянуть, что есть торги по сути. Когда вы выставляете ордер на продажу, например 1 BTC, биржа подбирает для вас покупателей. Ваш ордер может быть исполнен в одну сделку – если кто-то сразу купит ваш биткоин целиком, либо в несколько – когда ваш биткойн раскупят по частям. Так вот, история торгов – это история именно таких сделок.
Вообще, стоило бы сравнить с историей торгов на сайте Эксмо, но там как будто специально неудобно сделано.. В общем, похоже на правду, на этом и остановимся пока. Если что, историю торгов можно смотреть тут (раздел сделки):
Теперь, собственно, нужно объединить оба скрипта, что бы получить историю торгов и выгрузить в эксель. Немного магии и вуаля:
import urllib, http.client
import os
import time
import json
# эти модули нужны для генерации подписи API
import hmac, hashlib
from openpyxl import Workbook
from datetime import datetime, timezone
# ключи API, которые предоставила exmo
API_KEY = 'K-...'
# обратите внимание, что добавлена 'b' перед строкой
API_SECRET = b'S-...'
# базовые настройки
API_URL = 'api.exmo.com'
API_VERSION = 'v1'
# Свой класс исключений
class ScriptError(Exception):
pass
class ScriptQuitCondition(Exception):
pass
# все обращения к API проходят через эту функцию
def call_api(**kwargs):
payload = {'nonce': int(round(time.time()*1000))}
if kwargs:
payload.update(kwargs)
payload = urllib.parse.urlencode(payload)
H = hmac.new(key=API_SECRET, digestmod=hashlib.sha512)
H.update(payload.encode('utf-8'))
sign = H.hexdigest()
headers = {"Content-type": "application/x-www-form-urlencoded",
"Key":API_KEY,
"Sign":sign}
conn = http.client.HTTPSConnection(API_URL, timeout=60)
conn.request("POST", "/"+API_VERSION + "/" + kwargs['method'], payload, headers)
response = conn.getresponse().read()
conn.close()
try:
obj = json.loads(response.decode('utf-8'))
if 'error' in obj and obj['error']:
raise ScriptError(obj['error'])
return obj
except json.decoder.JSONDecodeError:
raise ScriptError('Ошибка анализа возвращаемых данных, получена строка', response)
# Получим список всех пар, по которым торгует биржа
pairs_list = []
pairs = call_api(method='pair_settings')
for pair in pairs:
pairs_list.append(pair) # сложим их в словарь
pairs_str = ','.join(pairs_list) # из словаря создадим строку, с парами, разделенными запятыми
# Создадим Excel файл
wb = Workbook()
ws = wb.active
# Вставим заголовки
ws.append(["Дата сделки", "Пара сделки", "ID ордера", "ID сделки", "Тип сделки", "Кол-во по сделке", "Цена сделки", "Сумма сделки"])
# Получим историю торгов по всем парам
trades = call_api(method='user_trades', pair=pairs_str, limit=10000)
for pair in trades: # пройдемся по каждой паре
if not trades[pair]: #пропускаем пары, по которым не было торгов
continue
# Теперь проходим по всем торгам этой пары
for trade in trades[pair]:
# Мы бы могли использовать метод dict.values(), но нам нужны данные в определенном порядке, причем каждый раз для каждого массива, так что немного усложним код
# Форматируем и вставляем строку с данными в Excel
ws.append([
datetime.fromtimestamp(trade['date'], timezone.utc), # дата сделки
pair, # Пара сделки
trade['order_id'], # ID ордера
trade['trade_id'], # ID сделки
'Покупка' if trade['type'] == 'buy' else 'Продажа',
float(trade['quantity']), # Кол-во по сделке
float(trade['price']), # Цена сделки
float(trade['amount']) * (-1 if trade['type'] == 'buy' else 0.998), # сумма сделки, если buy то отрицательная - так удобнее считать потом
])
# Сохраняем файл
wb.save(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)) + "/exmo_excel.xlsx")
print('Работу закончил')
Вставляем этот код в IDLE, сохраняем, запускаем.. У вас должен появиться Excel-файл exmo_excel.xlsx рядом со скриптом. Откроем, посмотрим.
Я поставил фильтр по паре LTC_RUB, что бы еще раз акцентировать внимание на сделках, так в файле все торги по всем парам (точнее, последние 10 000 торгов). В первой колонке время сделки (по времени биржи), в остальных вроде понятно, объясню про ID ордера и ID сделки.
Смотреть стоит по времени, т.е. снизу вверх. 14 августа я на почти 150р купил 0, 618LTC по курсу 242,38. Для этого я создавал отложенный ордер (52466257), который был исполнен в рамках одной сделки (5227092).
После этого я, видимо, выставил отложенный ордер на продажу купленного (52466294), который исполнился опять же одной сделкой.
После этого я создал отложенный ордер на покупку (62752648), который был исполнен частями –обратите внимание, что тут две строки с одним и тем же номером ордера и одной и той же ценой, но разными суммами, временем и id сделки. Т.е. сначала кто-то купил почти всё, а потом кто-то еще докупил, что осталось.
Ну а потом сработала еще одна продажа купленного.
Если сложить все суммы сделки (вот почему покупку мы делали отрицательной), то получим сальдо или как там его – мне больше нравится слово профит, хотя и «прибыль» тоже ничего. В данном случае вроде бы 63 копейки прибыли, но….. Тут, насколько я вижу, хотя надо бы и проверить, сумма указывается ДО вычета комиссии биржи – 0.2%.
Если еще раз обратите внимание, то первую сделку я провел за 150 рублей, купив 0,618LTC, а продаю 0,617LTC – потому что часть купленного в LTC съела комиссия (рубли не псотрадали). Когда же я продаю купленное, комиссия берется с рублей – но тут я не вижу, что бы это отражалось. Поэтому, наверное, более точно было считать так (дополнил столбец руками):
Для положительных сумм сделок мы вычитаем комиссию 0.2% (формула видна на рисунке), отрицательные считаем как есть – так правильно. Итого, профит составил 2,8 копейки, юхууу))
Не помню, что я тестил на этой паре год назад, и какие настройки прибыльности стояли, но в общем имейте в виду такую выдачу инфы, что через API, что на сайте.
Если хотите, можете сразу выводить в эксель прибыль за вычетом комиссии. Для этого строку
float(trade['amount']) * (-1 if trade['type'] == 'buy' else 1),
нужно заменить на
float(trade['amount']) * (-1 if trade['type'] == 'buy' else 0.998),
итог будет правильным:
В общем, делайте с экселем теперь что хотите, стройте графики или сводные таблицы, инструмент для получения данных у вас есть.
Ну и как бонус давайте сделаем тоже самое для биржи yobit.net. Тут уже будет меньше комментариев, т.к. по сути ничего не меняется, только немного кода. Более детально о том, как работать с API yobit, читайте так же по ссылкам в конце статьи.
В общем, вот код, вбивайте свои ключи, запускайте.. Он будет работать мучительно долго, т.к. во первых очень много пар, а во вторых, после каждой пары добавлено time.sleep(1), что бы вас Yobit не забанил.. Хотя, он может быть и так не забанит, так что можете удалить эту строку и все пойдет шустрее, но это на свой страх и риск.
import os
import json
import requests
import math
import time
import urllib, http.client
import hmac, hashlib
from openpyxl import Workbook
from datetime import datetime, timezone
# Вписываем свои ключи
API_KEY = '...'
API_SECRET = b'...'
"""
Каждый новый запрос к серверу должен содержать увеличенное число в диапазоне 1-2147483646
Поэтому храним число в файле поблизости, каждый раз обновляя его
"""
nonce_file = "./nonce"
if not os.path.exists(nonce_file):
with open(nonce_file, "w") as out:
out.write('1')
# Будем перехватывать все сообщения об ошибках с биржи
class YobitException(Exception):
pass
def call_api(**kwargs):
# При каждом обращении к торговому API увеличиваем счетчик nonce на единицу
with open(nonce_file, 'r+') as inp:
nonce = int(inp.read())
inp.seek(0)
inp.write(str(nonce+1))
inp.truncate()
payload = {'nonce': nonce}
if kwargs:
payload.update(kwargs)
payload = urllib.parse.urlencode(payload)
H = hmac.new(key=API_SECRET, digestmod=hashlib.sha512)
H.update(payload.encode('utf-8'))
sign = H.hexdigest()
headers = {"Content-type": "application/x-www-form-urlencoded",
"Key":API_KEY,
"Sign":sign}
conn = http.client.HTTPSConnection("yobit.net", timeout=60)
conn.request("POST", "/tapi/", payload, headers)
response = conn.getresponse().read()
conn.close()
try:
obj = json.loads(response.decode('utf-8'))
if 'error' in obj and obj['error']:
raise YobitException(obj['error'])
return obj
except json.decoder.JSONDecodeError:
raise YobitException('Ошибка анализа возвращаемых данных, получена строка', response)
res = requests.get('https://yobit.net/api/3/info') # получаем данные info
res_obj = json.loads(res.text) # переводим полученный текст в объект с данными
pairs = [pair for pair in res_obj['pairs']] # создадим массив названий пар
# Создадим Excel файл
wb = Workbook()
ws = wb.active
# Вставим заголовки
ws.append(["Дата сделки", "Пара сделки", "ID ордера", "ID сделки", "Тип сделки", "Цена сделки", "Сумма сделки"])
for pair in pairs:
try:
print ('Получаем историю торгов по паре %s' % pair, '*'*30)
data = call_api(method="TradeHistory", pair=pair)
if(data.get('return')):
for t in data['return']:
trade = data['return'][t]
ws.append([
datetime.fromtimestamp(int(trade['timestamp']), timezone.utc), # дата сделки
pair, # Пара сделки
trade['order_id'], # ID ордера
t, # ID сделки
'Покупка' if trade['type'] == 'buy' else 'Продажа',
float(trade['rate']), # Цена сделки
float(trade['amount']) * (-1 if trade['type'] == 'buy' else 1), # сумма сделки, если buy то отрицательная - так удобнее считать потом
])
else:
print('Торгов не было')
#time.sleep(1)
except YobitException as e:
print("Облом:", e)
wb.save(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)) + "/yobit_excel.xlsx")
print('Работу закончил')
Когда оно всё доработает, рядом с файлом появится файл yobit_excel.xslx, можете открывать и делать выводы. Опять же, если нужно вычитать комиссию, то воспользуйтесь советом выше, для эксмо. Если что-то не будет работать или будет работать не так, пишите, поправим.
Удачи!