Сбиваем цену купленного на пике

В этой статье немного вспомним школьную математику и подумаем, как сбить курс невыгодно купленной валюты. Будет немного формул.

Пролог

Итак, начинающий трейдер Семён, располагая капиталом в 10 000 рублей, купил немного монет по курсу 100 рублей за штуку на 1000 рублей.

Теперь у Семёна есть 9 000 рублей, и 10 монет минус комиссия биржи 0.2% - 9.98 монет. Семён хочет наварить 1% от вложенных денег, и, таким образом, со вложенной тысячи желает получить 10 рублей.

Что бы продать 9.98 монет и получить 1010 рублей, Семёну нужен курс 1010/9.98 = 101,2024048096. При этом Семён понимает, что после такой продажи снова спишется комиссия 0.2% с рублей и он получит меньше. Поэтому Семён закладывает еще и комиссию в цену продажи – берет калькулятор и считает 101,2024048096/(1-0.002) = 101.4052152401. Теперь, если он продаст 9.98 монет по курсу 101.4052152401, то после вычета всех комиссий он получит 1010 рублей.

Но, как оно обычно и бывает, курс пошел вниз. И, похоже, надолго. «#@$!!!» - говорит наш герой. Мрачнее тучи его мысли, и холод окутывает его сердце.

Внезапно

Пока наш друг рассматривает убывающий график, давайте вспомним о том, что у него есть еще 9000 рублей. Гулять так гулять :)

Тут я хочу напомнить о таком понятии, как средневзвешенная цена. В википедии есть статья об этом, но, по-моему, она не для людей, я постараюсь рассказать проще.

Итак, вы покупаете разные вещи в разное время по разным ценам, но можете продать всё на вес по единой цене, ниже максимальной, и остаться в плюсе. Вот такая цена и будет средневзвешенной.

Вернемся к Семену и его инвестициям, и посмотрим на примере. Вот мы уже знаем, что он потратил 1000 рублей, купил 9.98 монет, и ему нужен курс 101.5, грубо говоря. Но текущий курс колеблется от 93 до 96. Что может сделать он в этой ситуации? Купить еще, да подешевле.

Семён может взять еще, скажем, 1000 рублей и купить валюты по курсу 93. В этом случае события будут развиваться следующим образом:

На 1000р по курсу 93 он купит 10,752688172 монеты, 0.2% съест биржа и он получит 10,7311827957 монет на руки.

Он отменит ордер на продажу по курсу 101.4052152401, и высвободит 9.98 монет. На этом этапе у него будет 8 000 рублей и 20,73269 монет. Он возьмет калькулятор и посчитает: «Так, я вложил уже 2000 рублей, мне нужен 1% профита, поэтому мне нужно продать 20,73269 монет так, чтобы получить 2020 рублей.» (2020/20,73269)/(1-0.002) = 97,625936.

Теперь, если Семён выставит все купленные 20,73269 монет по курсу 97,625936, то получит 2020 рублей. Заметили - уже не нужен курс 101.4052152401, достаточно 97,625936, чтобы получить прибыль.

В данном случае цена получилась именно средневзвешенной (не путать со средней) – она ниже начальной цены покупки, выше минимальной, но цена зависит от веса (читай объема) вложенных средств. При грамотном вливании большего количества более дешевой валюты цену можно сбить чуть ли не до текущей минимальной – но для этого нужно очень много денег.

Давайте пойдем дальше и добъем уже этот пример, чтобы перейти от частного случая к общему. Семён продает по курсу 97,6, но курс скатился до 88, максимум 90. Рассмотрим несколько вариантов действий.

Вариант 1: Продолжать по той же схеме.

Семён снова отменяет свой ордер на продажу, снова тратит 1000 рублей и покупает монеты по курсу 88. Теперь он получает уже 11,36364 монет, т.к. курс ниже, после вычета комиссии ему достается 11,3409090909 монет. Он отменяет ордер на продажу, высвобождает 20,73269 монет, плюсует все монеты (32,0735990909) и продает по курсу 94,6595402556. Теперь он снова догоняет рынок, и, если случится отскок, он получит 3030 рублей после вычета комиссии.

Вариант 2: Спасать и экономить

В это случае можно подумать так – не до жиру, быть бы живу. Фиг бы с ним, с профитом, нужно выйти в ноль, высвободить деньги, и вложить во что-то действительно растущее. В этом случае пусть будет та же 1000 рублей, курс 88 как в примере выше, но желаемая цель – 0 профита, 0 убытка. Вложено 3000 рублей – значит, столько нужно и вернуть. Курс продажи составит (3000/32,0735990909)/(1-0.002) = 93,7223170848. Хорошо.

Вариант 3: Вложить больше

Что будет если купить на 8 000 с сохранением профита? 90,90909090… монет упадут на баланс, к ним прибавим 20,73269 ранее купленных, делим, учитываем комиссию, и получаем курс 90,649221751. Продадим по нему 110,823599, и получим 10100 – тот самый 1% с депозита.

Забавно, правда? Купили по 100, продали по 90.65 и остались в плюсе…

Эпилог

Все эти примеры – суть одна формула, в которой меняются переменные.

Курс  продажи =((сумма(всего потрачено) + желаемый профит) / сумма(всего получено))/(1-комиссия)

В Экселе такая формула будет выглядеть так (поставил фиксированный профит в 100 рублей):

Соответственно, чем ниже курс следующей покупки и/или чем больше денег вкладывается в следующую покупку, тем сильнее сбивается итоговая цена.

Ну, и если вложить в 10 000 раз больше первой ставки, то цена продажи станет лучшей на рынке :) Но это другая формула и другая история!

Всем удачи и хороших заработков.