Флэт и его всадники
Доводилось ли вам видеть подобные графики?
Тупо флэт – график крутится вокруг одних и тех же значений, и в истории торгов одни и те же значения:
Покупают и продают с разницей в одну сатошу, хотя и ставки могут составлять биткойны. Почему – потому что могут))
В данном случае ситуация такая – некий чел выставил на покупку эфиров по курсу, пускай 0.075 на общую сумму эквивалентную 1 200 000$. И ждет, пока все всё не раскупят. Сумма большая, поэтому такая сделка может занять несколько часов и даже дней. Параллельно с этим он выставляет всё, что у него купили с наценкой в 0.01% - и это без комиссии биржи. Курс продажи составит 0.0750075.
Что имеем – спред от 0.075 до 0.0750075, в каждую сторону вложено примерно по полмиллиона долларов. Случайные флуктуации происходят за счет тех, кто хочет купить/продать по другим курсам, но таких все меньше и меньше, и курс утягивается в сторону чела. Остальным просто невыгодно продавать, так как его предложение становится лучшим на рынке. Если пойдем у него на поводу, и купим за 0.075, то мы не продадим за 0.0750075, т.к. у нас съест всё комиссия. Поясню:
Если мы купим эфиров по курсу 0.075 на 1 BTC, то получим 13.3333334 ETH минус комиссия 0.25% - покупая по курсу рынка, мы платим комиссию больше – об этом ниже. Итого, потратив 1BTC мы получили 13.30000007 ETH.
Если мы продадим их по курсу 0.0750075, то получим… 0,997599755BTC. Уже в минусе. Что бы продать хотя бы в ноль, нам нужен курс 0,0753009209. Продав по этому курсу, мы получим 1,0015022534BTC, которые, после вычета комиссии биржи 0.15% составят снова 1BTC.
Что получается – чел, покупая по курсу 0.075, и продавая по курсу 0.0750075, заработает 12 000$, а мы, купив по курсу 0.075 вынуждены ждать курса 0,0753009209, что бы просто не оказаться в помойке? Нечестно!
Хочу тоже так
Фишка в том, что чел провернул уже ДОХРЕНА денег не бирже, что бы не платить комиссий вообще… Давайте еще раз взглянем, что за комиссии у полоши:
Если за месяц мы прокрутили купли/продажи меньше чем на 600BTC, то мы как большинство – платим 0.25% комиссии при покупке по чьей-то выставленной цене, либо 0.15% при покупке по своей цене, которая ни с кем не совпадает. Посмотреть, сколько вы провернули и какой у вас статус, можно по этой ссылке:
Сколько надо тратить?
Так вот. Если мы прокрутим на бирже за месяц 24 000 BTC, то комиссию мейкера платить вообще не будем – и будем как тот чел, формировать рынок под себя. Станем маркетмейкерами, как и он. Давайте попробуем прикинуть требуемый оборот?
24 000 BTC оборота в месяц это примерно 800 BTC в день. Если мы любим халяву, то пусть у нас на балансе будет 0.01BTC. Значит, нам нужно будет прокрутить весь наш баланс 80 000 раз в день.
Не могу точно утверждать, как они считают, но у них написано: Every 24 hours, we will calculate the last 30 days of trading volume for this account. Т.к. мы и продаем, и покупаем, то, по идее, каждая наша покупка увеличивает trading volume, и каждая продажа тоже – но не факт, ибо volume в одних сделках считается к базовой валюте, а в других, к котируемой. Если кто-то знает, подскажите в комментариях, ну а пока давайте смотреть оптимистично.
Итак, нам надо за день совершить 40 000 покупок и 40 000 продаж. Объем торгов у нас невелик, 0.01BTC, так что если будем угадывать с курсом, то сделки будут быстро щелкать.
Давайте посмотрим, сколько всего сделок совершается по паре.
Под рукой у меня нет Питона, поэтому накидаем простой скрипт на JavaScript. Итак, я все делаю сегодня в браузере Chrome, для других браузеров принцип похожий, какие-то детали можно уточнить отдельно. Итак, создаем новую вкладку, в ней нажимаем F12. Должна появится панель разработчика. В ней выбираем пункт Console. У кого-то эта панель будет снизу, у кого-то слева, не важно. Вобщем туда мы вставляем вот этот скрипт:
Вот сам скрипт:
var trades_cnt = 0;
var pair = 'BTC_ETH'
var tz_offset = 3;
start_ts = Date.now() - tz_offset * 60*60*1000;
for (i=0;i<288;i++) { //идем с интервалом в 5 мин
start = (start_ts - (i+1)*5*60*1000);
end = (start_ts - i*5*60*1000);
d1 = new Date(start);
d2 = new Date(end);
var xmlHttp = new XMLHttpRequest();
xmlHttp.open( "GET", "https://poloniex.com/public?command=returnTradeHistory¤cyPair="+pair + "&start="+(start/1000) + "&end="+(end/1000), false );
xmlHttp.send( null );
trades_cnt_tmp = JSON.parse(xmlHttp.responseText).length;
console.log("Период", d1, d2, "торгов", trades_cnt_tmp);
trades_cnt += trades_cnt_tmp;
}
console.log("Всего торгов за сутки", trades_cnt);
И нажимаем Enter.
После того, как скрипт отработает, получим кол-во сделок за сутки по паре:
29 560 торгов. Маловато будет… Хотя можно использовать и другие пары, давайте посмотрим, что там по объемам в топе сегодня? BTC_STR. Прогоним по нему скрипт – 68 364 сделки за сутки. Уже лучше, почти 100к сделок за сутки, нам нужно поучаствовать всего лишь в 80% из них )).
Уух, если в 80% сделках на бирже мы покупаем или продаем, то зачем нам чужая биржа? Можно самому с собой сидеть играться, монетки перекидывать. Конечно, никто не мешает взять еще несколько пар, снизить процент вхождения, но суть остается сутью – сложно догнать чела с миллионом долларов, если ты чел с миллионом сатош ).
И что делать?
А вообще меня это немного расстроило. Получается, тот, кто только входит в торги, находится в заведомо худшем положении чем тот, кто уже давно и плотно там. Этакий квест на выживаемость. Может быть на других биржах ситуация получше? Взглянем:
Bitfinex – тоже самое.
Kraken – то же самое для каждой пары
XBTCe – туда же
Сравним:
Wex (бывший btc-e) – 0.2%
Еxmo – 0.2% для всех.
Bittrex – 0.25% для всех.
В общем, друзья, если у вас (действительно) есть денежки, то торгуйте на биржах с прогрессивной шкалой – через месяцок интенсивных торгов можно круто сбить комиссию и начать самому формировать рынок. Если бюджет ограничен – торгуйте там, где для всех равные условия - там вас никто на поворотах обходить не будет и диктовать не сможет. Впрочем, все это больше касается алгоритмизированной/быстрой торговли, если играете на долгосрок, то вам по барабану какая там у кого комиссия, важнее расчет.
Удачи вам что бы вы там ни делали)
